Num tacho, leve ao lume a água, a manteiga, o sal, o açúcar e a raspa de laranja.
Deixe aquecer até a manteiga derreter e a mistura começar a ferver.
Reduza o lume e adicione a farinha de uma só vez, mexendo vigorosamente com uma colher de pau.
Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente.
Incorpore os ovos, um de cada vez, mexendo bem após cada adição.
Aqueça o óleo em lume médio.
Com a ajuda de duas colheres, molde pequenas porções de massa e frite-as até ficarem douradas e fofas, virando-as para cozinhar de forma uniforme.
Retire os sonhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de óleo.
Num tacho, misture o sumo de laranja, o açúcar e o pau de canela.
Leve a lume médio, mexendo ocasionalmente, até o açúcar dissolver e a calda engrossar ligeiramente.
Retire o pau de canela e adicione as raspas de laranja, se desejar.
Passe os sonhos pela calda ainda morna ou regue-os com ela antes de servir.